Operador do sistema de negociação

Quantitative Strategist Trading System Operator. GX2 Systems, LLC procura preencher a posição de. Operador do Sistema de Negociação Estratégico Quântica. O Operador do Sistema de Negociação Quantitativo Estratega irá trabalhar em um papel de produção comercial, bem como uma capacidade quantitativa teórica na sede do Sistema GX2 em Chicago Este membro da equipe é responsável para a mesa de negociação para monitorar e apoiar tanto um sistema de execução algorítmica inovador, bem como um sistema de risco em tempo real baseado em web e em tempo real O candidato também trabalhará com a equipe de pesquisa quantitativa para backtest, otimizar , E desenvolver métodos e algoritmos aprimorados para o comércio automatizado Esta função oferece a oportunidade de aprender as complexidades de um sistema de negociação automatizado de uma forma prática e aplicar habilidades algorítmicas quantitativas para desenvolver e aprimorar estratégias de negociação O candidato terá a oportunidade de ver o Implementação diária do seu trabalho numa base diária. O monitoramento intensivo de múltiplos sistemas e mercados durante toda a sessão de negociação asiática As horas de cobertura são domingo 4 00 PM-11 30PM e segunda-feira a quinta-feira 2 PM-11 30PM CST. Technical ou quantitativa grau BS ou BA. Ability para comunicar claramente em verbal e Forma escrita. Experiência com qualquer um dos seguintes SQL, Python, C, R, C. Strong ética de trabalho independente Exigindo atenção aos detalhes. Outras habilidades analíticas e paixão pela investigação investigação. A posição exige o uso intenso de e-mail, IM e comunicação por telefone Com os clientes de gerenciamento e usuários do sistema. Familiaridade com o Linux OS. Strong Excel skills. Basic solução de problemas de redes ping, nslookup, traceroute, netstat, telnet. Skills que aumentam consideration. MS em Matemática Financeira, PhD com especialidade quantitativa, ou grau semelhante. Familiarity com. QA experiência de teste ou habilidade de script. Familiarity com bash, SSH. Familiarity com Nagios. How para apply. If você está interessado em aplicar para este po GX2 Systems é uma empresa afiliada da Geneva Global Holdings, LLC. quick links. Quantitative Estratégia Trading System Operator - Este membro da equipe é responsável para a mesa de negociação para monitoramento e suporte de ambos Um sistema de execução algorítmica inovador, bem como um sistema de risco em tempo real baseado em web e em tempo real. O candidato também trabalhará com o chefe de pesquisa quantitativa para testar, otimizar e desenvolver métodos e algoritmos aprimorados para o comércio automatizado. Use a GX2 em vez de nossa própria plataforma de execução proprietária para spreads multi-pernas há mais de 12 meses Nossa estratégia explora anomalias de valor relativo em tesourarias em caixa e futuros de títulos de tesouraria e envolve um volume de negócios significativo Tomamos a decisão porque acreditávamos que poderíamos reduzir os custos globais de transação e Eliminar o risco legging sem o custo de apoiar a nossa própria aplicação ou o custo de colocation em vários locais O Ur decisão provou ser correta e não temos arrependimentos A equipe da GX2 foram muito sensíveis e estamos satisfeitos em como a plataforma está sendo desenvolvida ainda. Eu uso a plataforma GX2 em conjunto com um tradicional auto-spreader, e considero um Excelente e essencial Como os meus preenchimentos são garantidos, posso me afastar da minha mesa e deixar minhas ordens funcionando, sem me preocupar com a falta de um lado do comércio. Na verdade, eu agora executar as minhas ordens através das sessões asiáticas e europeias sem o uso De um comerciante de noite Além disso, o sistema de RTPL é o melhor monitor de posição e risco que eu usei, e prevê uma tremenda quantidade de personalização. Clear, informações de reconciliação concisa entregue prontamente sopra outras ferramentas de reconciliação de back office fora da água. Comerciante o que eles querem, quando eles querem isso Um longo atraso de atualização para a declaração tradicional isso corta informações supérfluas. Esta ferramenta economiza nossas horas de back-office pela manhã, uma vez que o nosso clea GX2 Systems, LLC é uma joint venture com a Geneva Trading e suas afiliadas. Nessa função, a Geneva Trading ajudou a GX2 no desenvolvimento e teste de implantação da RTPL e agora implementou completamente RTPL como sua solução global de back-office e middle office. Nossa empresa está muito satisfeita com a decisão de implantar o GX2 s RTPL médio e back office plataforma Nós achamos a funcionalidade de ser extremamente intuitivo e fácil de navegar, e uma enorme melhoria sobre sistemas legados A interface do usuário é lisa com janela flexível A funcionalidade do monitor de risco é em tempo real com funcionalidade de exportação de importação para facilitar a interação com outros modelos O tempo gasto em nosso processo de reconciliação diário foi cortado em 90 O processamento direto para o nosso sistema de contabilidade é suave, Rápido O banco de dados robusto e confiável torna as funções de relatórios uma brisa Por fim, há uma solução completa para as principais empresas comerciais que têm GX2 Systems, LLC é uma joint venture com a Geneva Trading e suas afiliadas. Nessa função, a Geneva Trading ajudou a GX2 no desenvolvimento e implementação de testes da RTPL e agora implementou completamente a RTPL como Sua solução global de back-office e middle-office. Disclaimer RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES SEM RELAÇÃO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO REAL TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO REALMENTE SÃO REALIZADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER SOB - OU EM COMPENSAÇÃO SUPERIOR AO IMPACTO, SE FOR ALGUM, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, TAL COMO A FALTA DE PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADA DE LIQUIDEZ EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT, NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUALQUER CONTA OU É POSSÍVEL ACEITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES Àqueles SHOWN. EasyLanguage e TradeStation são marcas registradas da TradeStation Technologies, Inc. Introduction Uma das maiores tendências no comércio de varejo na última década tem sido o aumento na popularidade do comércio automatizado Neste tipo de negociação, também conhecida como execução de ordem automatizada, comprar e vender sinais gerados por um sistema de negociação são Automaticamente executado por uma plataforma conectada à conta de corretagem do comerciante. Isso permite uma negociação de mãos-livres, o que permite uma execução mais rápida, menos erros e a capacidade de negociar períodos de tempo mais curtos com estratégias de maior freqüência. Enquanto alguns comerciantes desenvolvem suas próprias estratégias de negociação, muitos comerciantes não têm as habilidades de programação necessárias para implementar suas idéias Outros comerciantes não têm o conhecimento específico de métodos de negociação técnica ou a experiência necessária para projetar uma estratégia viável Mesmo para os comerciantes com as habilidades necessárias para desenvolver sistemas de negociação, o tempo considerável e eff Ort necessária para desenvolver uma boa estratégia é muitas vezes um impedimento. Uma solução recentemente desenvolvida para este problema é o uso de algoritmos de computador para gerar automaticamente código de sistema de negociação O objetivo desta abordagem é automatizar muitas das etapas no processo tradicional de desenvolvimento de negociação Na abordagem tradicional e manual do desenvolvimento de estratégias, o profissional seleciona elementos da estratégia de negociação com base na experiência prévia e no conhecimento de indicadores técnicos, tipos de ordem de entrada e saída e desenho de estratégia. Comumente, uma estratégia é baseada em uma hipótese de mercado que é , Uma idéia de como funciona o mercado Uma estratégia de negociação viável é normalmente desenvolvida através de um longo processo de tentativa e erro envolvendo inúmeras iterações, revisões e testes até que sejam alcançados resultados aceitáveis. Este processo tradicional de desenvolver sistemas de negociação é extremamente demorado e Envolve a eliminação sistemática de muitas idéias que simplesmente não funcionam. Além disso, todos os comerciantes têm preconceitos sobre como Os mercados funcionam e esses preconceitos podem influenciar o processo de desenvolvimento do sistema. Em alguns casos, esses vieses podem ser úteis, mas também podem limitar os possíveis sistemas que o profissional considere. Em vez de começar com uma visão tendenciosa e um conjunto limitado de regras, O gerador de código automático começa com um grande conjunto de regras e pesquisas de forma imparcial para as combinações que trabalham enquanto rapidamente eliminando aqueles que don t. Este artigo apresenta uma visão geral dos métodos de geração automática de código para a construção de sistemas de negociação Tanto os métodos simples e complexos são discutidos Um método ad hoc simples é apresentado que pode ser implementado na linguagem de script de EasyStation de TradeStation para encontrar estratégias básicas baseadas em padrões de preço. Uma abordagem mais complexa baseada em programação genética também é discutida. Gerar automaticamente sistemas de negociação é uma idéia atraente. No entanto, existem vários Por um lado, abordagens rigorosas, como aquelas baseadas na programação genética, são compl Ex e difícil de implementar Além disso, a geração de código automática geralmente se baseia na simulação histórica, o que significa que é um processo de otimização Como tal, o risco de excesso de montagem deve ser abordado Estas advertências também são discutidos. A abordagem básica O algoritmo básico para a construção de comércio Sistemas que usam a geração automática do código é mostrado abaixo na Fig. 1 Começa com um método para combinar diferentes elementos da estratégia de negociação. Esses elementos podem incluir vários indicadores técnicos, tais como médias móveis, estocásticos, e assim por diante, diferentes tipos de entradas e saídas e As condições lógicas para entrar e sair do mercado. Figura 1 Algoritmo básico para a construção de estratégias automatizadas. Após os diferentes elementos são combinados em uma estratégia coerente, pode ser avaliado no mercado ou mercados de interesse Isso requer dados de mercado preços, volume, interesse aberto , Etc para cada mercado De um modo geral, você também teria um conjunto de construir metas para ajudar a classificação ou marcar cada estratégia Exemplos de metas de construção incluem várias medidas de desempenho, como o lucro líquido, a redução, a porcentagem de vencedores, o fator de lucro e assim por diante. Esses podem ser declarados como requisitos mínimos, como um fator de lucro de pelo menos 2 0 ou como objetivos de Maximizar, como maximizar o lucro líquido. As etapas de geração e avaliação da estratégia são repetidas até que os critérios de terminação sejam atendidos. Os critérios de terminação poderiam ser tão simples quanto criar um número predeterminado de estratégias diferentes, ou o processo poderia ser interrompido após nenhuma melhoria adicional. Os objetivos de construção é alcançado Normalmente, um algoritmo de otimização é usado para orientar as estratégias para aqueles que atendem aos objetivos de construção As estratégias finais são aqueles com o mais alto grau ou pontuação com base nos objetivos de construção Você pode tomar a única melhor estratégia ou salvar Algum número ou todas as estratégias, classificadas por metas de construção Se houver múltiplos objetivos de construção, uma média ponderada pode ser usada para formar uma única métrica. A descrição mais básica será fornecida abaixo na seção sobre programação genética Esta descrição também ignora o importante problema de superação, em que a estratégia se encaixa tão estreitamente aos dados de mercado que são usados ​​durante a O processo de construção que a estratégia não funciona bem no futuro quando aplicada a novos dados Esta questão também é abordada below. Theoretical Base de geração automática de código Como descrito acima, a construção de um sistema comercial usando a geração automática de código é essencialmente um problema de otimização A combinação De elementos de estratégia que maximiza os objetivos de construção é tomada como a estratégia final Alguns comerciantes iriam objetar que os sistemas de negociação devem ser construídos com base em uma hipótese de comportamento ou ação de mercado Se você tem uma boa hipótese de como os mercados funcionam, uma estratégia pode ser construída Em torno dessa hipótese e testado. Se funciona, apoia a hipótese e justifica a negociação da estratégia. Abordagem descrita aqui não é fundamentalmente diferente daquela. Cada estratégia candidata construída durante o processo de construção, conforme ilustrado na Figura 1, é essencialmente uma hipótese que é apoiada ou refutada pela avaliação. Se forem utilizados testes fora da amostra, as estratégias finais Pode ser mais apoiado ou refutado pelos resultados fora da amostra. Outra maneira de ver a geração automática de código é como um problema de inferência estatística Os dados de preço pode ser pensado como uma combinação de sinal e ruído O sinal é a parte comercializável de Os dados eo ruído é tudo mais Neste contexto, o processo de construção da estratégia é um problema de ajuste de curva não-linear, onde o objetivo é encontrar estratégias que se encaixam no sinal, ignorando o ruído e evitando o ajuste excessivo. É muitas vezes não-estacionário as propriedades estatísticas mudam ao longo do tempo Uma estratégia de sucesso é, portanto, uma que se encaixa os elementos estacionários do sinal de mercado com graus adequados de - freedom para evitar over-fitting Embora discutido em mais detalhes abaixo, out-of-sample test é geralmente utilizado para verificar se as estratégias não são excesso de ajuste para o market. Pattern System Code Generator para TradeStation Esta seção descreve uma abordagem ad hoc Para a geração automática de código no qual um sistema de negociação para TradeStation gera automaticamente outros sistemas de negociação baseados em padrões para TradeStation O sistema AutoSystemGen procura um conjunto de regras de negociação, juntamente com os valores de parâmetro associados, que atendem a um conjunto especificado de requisitos de desempenho. Sobre os requisitos de desempenho, pode encontrar vários ou mesmo dezenas de sistemas de negociação que atendam aos requisitos. Em seguida, escreve o código EasyLanguage para cada sistema para um arquivo. Para fins ilustrativos, as regras para os sistemas gerados são restritas a padrões de preços. Técnica poderia ser expandida para gerar automaticamente sistemas extraídos de uma ampla variedade de técnicas de entrada e saída Cabo para praticamente qualquer mercado. Padrão Regras Padrão Enquanto quase qualquer tipo de indicador ou lógica de negociação poderia ser incluído no gerador de sistema de negociação descrito aqui, para manter as coisas bastante simples, as regras dos sistemas gerados serão restritas a padrões de preços Cada regra de entrada De um sistema de negociação gerado terá a seguinte forma. Quando P1 e P2 são preços abertos, altos, baixos ou próximos, N1 e N2 são o número de barras para olhar para trás, por exemplo, Close 2 é o próximo dois bares atrás e Ineq é Um operador de desigualdade, ou Exemplos de regras incluem o seguinte. Fechar Fechar 2 Baixo 2 Alto 10 Alto 3 Fechar 4.e assim por diante P1, P2, N1, N2 e Ineq são todas as variáveis ​​a serem determinadas pelo processo de geração do sistema. N1 e N2 serão limitados ao intervalo 0 20 Além disso, o número de regras, NRules, será uma variável com valores que variam de um a 10 A entrada comercial será acionada se todas as regras forem verdadeiras Nesse caso, a entrada será Ser tomadas na abertura da próxima barra A direcção comercial De modo que o sistema estará gerando sistemas que são ou todos os negócios longos ou todos os curtos Para obter lógica de negociação para ambos os negócios longos e curtos, o sistema pode ser executado duas vezes, uma vez para longos comércios ea segunda vez para comércios de curto. Trades será sited no mercado após um número fixo das barras, NX, que variará de um a 20.Finding as réguas A chave a este processo está encontrando sistemas negociando do candidato Um sistema pode consistir de entre uma e 10 réguas do Formulário mostrado acima Negociações são introduzidas no mercado, se todas as regras são verdadeiras, e os comércios são saídos de um certo número de barras mais tarde Se este foi codificado como um sistema TradeStation tradicional, com um máximo de 10 regras, haveria 52 entradas Isso faria Para uma estratégia complicada. Em vez disso, uma abordagem diferente será usada em cada etapa da otimização, os valores para cada variável P1, P2, N1, N2, Ineq, NRules e NX serão escolhidos aleatoriamente Um conjunto diferente de valores de P1 , P2, N1, N2 e Ineq serão sel Cada conjunto de valores de NRules. Cada passo da otimização gerará um sistema de negociação diferente à medida que as variáveis ​​forem selecionadas aleatoriamente. Se os resultados de desempenho do sistema atendem aos requisitos inseridos pelo usuário, o sistema gerado será Ser escrito para um arquivo em EasyLanguage código. Putting it All Together O código para o sistema AutoSystemGen e suas funções relacionadas está disponível no Breakout Futures na página de downloads gratuitos. A primeira entrada para a estratégia é chamada OptStep Para executar o sistema, OptStep deve Ser otimizado no TradeStation variando de 1 para alguns grande número, como 10.000, em etapas de 1 Isso fará com que o AutoSystemGen para gerar, por exemplo, 10.000 diferentes sistemas de negociação Os que atendem aos critérios de desempenho especificados são gravados no arquivo mostrado Como uma entrada para a função WriteSystem eg Os critérios de desempenho são especificados através das entradas do sistema reqNetProfit, reqMaxDD, etc. A maior parte do trabalho duro é executada pela E funções que o sistema chama A função GetPatVars seleciona aleatoriamente os valores das variáveis ​​que determinam as regras de negociação Para determinar se uma entrada de comércio ocorrerá ou não na próxima barra, as regras de padrão de preço serão avaliadas pela função EvalPattern. O sistema cumpre os critérios de desempenho, o código EasyLanguage correspondente é gerado e escrito para um arquivo de texto pela função WriteSystem. Example Como exemplo, considere o símbolo de mercado de futuros de títulos de tesouraria de 30 anos US P na TradeStation 8 O AutoSystemGen foi otimizado ao longo do passado 20 anos de preços dos títulos T com a entrada OptStep aumentada de 1 para 10000 Isso significa que o sistema avaliou 10.000 sistemas de negociação diferentes A otimização foi executada duas vezes, uma vez para operações longas e outra para operações curtas. Menos de 30.000, o drawdown do pior caso não ultrapassa 7500, pelo menos 200 negócios, o percentual lucrativo de pelo menos 50 e o lucro de um T menos 1 2 Em um computador de núcleo duplo executando o Vista, levou cerca de 10 minutos para executar cada otimização 10.000 sistemas por otimização. Os sistemas gerados por este processo são mostrados abaixo Estes são os sistemas escritos para o arquivo pela função WriteSystem Os primeiros São os sistemas long-only, seguidos por um sistema apenas curto, o único que satisfaz os critérios de desempenho. Sistema 2332, US P, 9 17 2007 12 23 00, Long Profits Profit 53562 50, Max DD -7381 25, Num Oficios 250, Porcentagem ganha 56 80, Prof factor 1 631.Var EntNext false. EntNext Aberto 2 Baixo 16 e. Low 9 Baixo 3 e. Fechar 14 Baixo 6 e. If EntNext then. Buy próximo bar no mercado. Se BarsSinceEntry NBarExS então. Comprar para cobrir o próximo bar no market. If STrailOn then. Buy para cobrir a próxima barra em parar SStop. Until recentemente, a maioria das aplicações de programação genética para geração de estratégia de negociação têm sido estudos acadêmicos com base em conjuntos de regras limitadas, entrada muito simples e lógica de saída, E código personalizado, tornando os resultados inadequados para mos T comerciantes Ao mesmo tempo, a maioria dos softwares disponíveis que implementa GP para negociação no mercado ou foi direcionado para profissionais comerciantes e preços em conformidade ou é muito complicado de configurar e usar Adaptrade Builder foi projetado para fazer GP simples de usar para qualquer comerciante, Ou profissional, que tem uma compreensão básica de negociação de estratégia e da plataforma TradeStation Mais informações sobre Builder podem ser encontradas em. Over-montagem Edifício sistemas de negociação através de geração automática de código é um tipo de otimização A maioria dos comerciantes sistemáticos provavelmente estão familiarizados com a otimização de parâmetros, Que as entradas para uma estratégia são otimizadas Ao contrário da otimização de parâmetros, a geração automática de código otimiza a lógica de negociação da estratégia. No entanto, o risco de sobre-otimização ou excesso de ajuste também é uma preocupação para a geração automática de código, Otimização. Tipicamente, a otimização é realizada sobre um segmento de dados, chamado o segmento de otimização ou in-sample, E testado em dados diferentes, chamado de segmento de teste ou fora da amostra O ajuste excessivo refere-se ao problema de otimização de uma estratégia para que ela se encaixa bem no segmento de amostra, mas não funciona bem em quaisquer outros dados, incluindo o out O desempenho fora da amostra é geralmente causado por um dos vários fatores Um fator importante é o chamado número de graus de liberdade no segmento da amostra O número de graus de liberdade , Que é igual ao número de negócios menos o número de regras e condições da estratégia, determina quão fortemente a estratégia se ajusta aos dados Entradas fornecidas são adicionadas para cada parâmetro na estratégia, o número de entradas de estratégia pode ser usado como um proxy Para o número de regras e condições Por exemplo, se uma estratégia tem 100 negócios e 10 insumos, tem 90 graus de liberdade Quanto mais graus de liberdade, menos provável é que a estratégia será excesso de ajuste O mercado e mais provável é que ele terá bom fora-de-amostra O número de graus de liberdade pode ser aumentado durante o processo de construção, incluindo o número de negócios e / ou o número de insumos de estratégia como metas de construção Assumindo que a métrica de aptidão é uma média ponderada das metas de construção, todas as outras coisas sendo Aumentar a ponderação para o número de negócios resultará em estratégias com mais negócios e, portanto, mais graus de liberdade. Da mesma forma, aumentar a ponderação para o número negativo de insumos resultará em estratégias com menos insumos, o que também aumentará o número De graus de liberdade. Outra opção é incluir a significância estatística como meta de construção. A significância estatística pode ser calculada aplicando o teste de Student st ao comércio médio. Isso medirá a probabilidade de que o comércio médio seja maior que zero. Teste é baseado no número de graus de liberdade, mas é uma medida mais completa de se uma estratégia é over-fit do que o número de graus de liberdade sozinho One wa Y, em seguida, para melhorar o desempenho fora da amostra é incluir a importância na função de aptidão, o que tenderá a gerar estratégias que têm uma significância estatística alta. Outro fator importante que afeta o desempenho fora da amostra é a variedade de mercado Condições no segmento da amostra De um modo geral, é melhor otimizar dados que incluem uma ampla variedade de condições de mercado, como mercados de tendências e tendências, períodos de consolidação, alta e baixa volatilidade, etc. No segmento de amostra, mais provável é que a estratégia terá um bom desempenho em outros dados, incluindo dados fora da amostra e em negociação em tempo real. Enquanto o futuro nunca duplica exatamente o passado, desde que o futuro ou fora - Os dados da amostra são semelhantes o suficiente para pelo menos parte do segmento na amostra, a estratégia deve funcionar bem em novos dados. O valor de otimização sobre uma variedade de condições de mercado presume que o bom desempenho é alcançado em cada parte Do segmento da amostra Uma maneira de medir isso é com o coeficiente de correlação da curva de equidade, que mede quão próxima a curva de equidade se aproxima de uma linha reta Se a curva de equidade é uma linha reta, isso implica que o desempenho é uniforme em todos Segmentos dos dados Obviamente, isso é desejável se o objetivo é conseguir um bom desempenho sobre tantos tipos diferentes de condições de mercado quanto possível O coeficiente de correlação para as estratégias geradas através da geração automática de código pode ser aumentado incluindo o coeficiente de correlação como um objetivo de construção E ponderando-o como parte da função fitness. Infelizmente, haverá casos em que, mesmo com uma alta significância, um coeficiente de correlação próximo de 1 e uma ampla variedade de condições de mercado no segmento da amostra, a amostra fora da amostra O desempenho será ruim Isso pode acontecer por várias razões Primeiro, mesmo uma estratégia simples com poucos parâmetros pode, em alguns casos, ajustar o ruído em vez do sinal Por d Em segundo lugar, a dinâmica do mercado em que se baseia a lógica da estratégia, ou seja, o sinal pode ter mudado no segmento fora da amostra o suficiente para impactar negativamente o desempenho. É por vezes devido a uma mudança fundamental no mercado, tal como a passagem do piso para a negociação electrónica. No entanto, são também possíveis alterações mais sutis, muitas vezes relacionadas com os padrões de negociação dos participantes no mercado, particularmente para transacções a mais curto prazo. Isso parece ser o problema, a solução pode ser tão simples como reconstruir a estratégia com a nova lógica de negociação Usando uma ferramenta como o Adaptrade Builder torna isso muito mais fácil do que se uma abordagem manual para o desenvolvimento da estratégia de negociação foram usadas Outra possível solução é incluir o Os dados mais recentes no segmento de otimização e testá-lo fora da amostra, acompanhando o desempenho em tempo real Na maioria dos casos, uma estratégia que tem um grande número de comércios, Um valor de alto valor e um bom desempenho no segmento da amostra continuará a funcionar bem durante algum período de tempo pós-otimização. Para obter informações sobre software para construir estratégias de negociação usando programação genética, clique aqui. Se você gostaria de ser informado De novos desenvolvimentos, notícias e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado. US Energy Information Administration - EIA - Estatísticas e Análise Independentes. Hoje em Energy. Ten Regional Transmission Organizations RTOs operam sistemas de energia elétrica em massa em grande parte Os RTOs da América do Norte são organizações independentes, com base em associação e sem fins lucrativos que garantem a confiabilidade e otimizam ofertas de suprimento e demanda para energia elétrica por atacado Em 2009, os RTOs dos EUA administraram 60 da energia fornecida a entidades que atendem a carga Em outras partes do país, Os sistemas de eletricidade são operados por empresas de serviços públicos individuais ou por empresas de serviços públicos. As RTOs foram desenvolvidas pela primeira vez nos anos 90 para acomodar o Fede O RTOs evoluiu a partir de piscinas de energia que haviam coordenado as operações de utilidade durante muitas décadas. Em outros lugares no Centro-Oeste, na Califórnia e no Texas, as RTOs cresceram para atender às necessidades tanto do Estado E as políticas federais sobre a geração competitiva e acesso de transmissão aberta. RTOs têm muitos tipos diferentes de members. Independent geradores, empresas de transmissão e entidades de carga-serving. Integrated utilitários que combinam funções de geração, transmissão e distribuição, e. Outras entidades, tais como comerciantes de energia e Comerciantes de energia. Os RTOs distribuem o poder alimentando lances do dia-à-frente e do tempo real de ambos os geradores e de cargas que servem entidades em software complexo da optimização, junto com a outra informação como características da unidade Postam dados volumosos do preço para milhares de posições no sistema em Intervalos de tempo tão curtos quanto cinco minutos. Aqueles interessados ​​em mais Informações sobre RTOs podem seguir os links abaixo para sites RTOs e olhar para os resumos diários da FERC de RTO dia-à frente e em tempo real prices. U S RTO websites e FERC RTO relatórios diários.